dr Marcin Pitera
Jednostki:
- Wydział Matematyki i Informatyki UJ
- Instytut Matematyki
- Zakład Matematyki Finansowej
Doktorat Otwarcie: 2013-06-27, Zamknięcie: 2015-06-25
Publikacje:
17.
Risk sensitive optimal stopping, STOCH PROC APPL vol. 136 (2021), 125-144
16.
Long-Run Risk-Sensitive Impulse Control, SIAM J CONTROL OPTIM vol. 58(4) (2020), 2446–2468
15.
Justyna Hebda-Sobkowicz, Marcin Pitera, Agnieszka Wyłomańska, Radosław Zimroz
14.
13.
Piotr Jaworski, Marcin Pitera
A note on conditional variance and characterization of probability distributions, STAT PROBABIL LETT vol. 163 (2020), 108800
12.
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera, Thorsten Schmidt
Fair estimation of capital risk allocation, STATISTICS & RISK MODELING vol. 37 (1-2) (2020), 1-24
11.
10.
Felix Moldenhauer, Marcin Pitera
Backtesting expected shortfall: a simple recipe?, J RISK vol. 22, Issue 1 (2019), 17-42
9.
Maciej Klimek, Marcin Pitera
The least squares method for option pricing revisited, APPLICATIONES MATHEMATICAE vol. 45, Issue 1 (2018), 5-29
8.
Marcin Pitera, Thorsten Schmidt
Unbiased estimation of risk, J BANK FINANC vol. 91 (2018), 133-145
7.
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera
A Unified Approach to Time Consistency of Dynamic Risk Measures and Dynamic Performance Measures in Discrete Time, MATH OPER RES vol. 43, Issue 1 (2018), 204-221
6.
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera
5.
Piotr Jaworski, Marcin Pitera
A note on conditional covariance matrices for elliptical distributions, STAT PROBABIL LETT vol. 129C (2017), 230-235
4.
Long run risk sensitive portfolio with general factors, MATH METHOD OPER RES vol. 83, Issue 2 (2016), 265-293
3.
Piotr Jaworski, Marcin Pitera
The 20-60-20 Rule, DISCRETE CONT DYN-B vol. 21, Issue 4 (2016), 1149-1166
2.
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera
Dynamic Limit Growth Indices in Discrete Time, STOCH MODELS vol. 31, Issue 3 (2015), 494-523
1.
Piotr Jaworski, Marcin Pitera
On spatial contagion and multivariate GARCH models, APPL STOCH MODEL BUS vol. 30, Issue 3 (2014), 303-327
Konferencje:
20.
Uncertainty & Risk Workshop, The Alan Turing Institute, -, Online, 2021-03-17 - 2021-03-19
19.
DEA - Dynamics, Equations, and Applications, AGH, Kraków, Polska, 2019-09-16 - 2019-09-20
18.
Klaudiusz Wójcik, Włodzimierz Zwonek, Dominik Kwietniak, Jerzy Szczepański, Leokadia Białas-Cież, Marta Kosek, Sławomir Dinew, Jakub Kozik, Mateusz Juda, Arkadiusz Lewandowski, Patryk Pagacz, Marcin Pitera, Michał Farnik, Martha Łącka, Bogdan Batko, Paweł Borówka, Paweł Pietrzycki, Piotr Miska, Mateusz Przybylski, Michał Lipiński, Bartosz Sobolewski, Daria Boratyn, Jakub Kośmider, Agnieszka Kowalczyk, Agnieszka Kozdęba, Michał Kozdęba, Marcin Sroka, Elżbieta Krawczyk, Łukasz Merta, Habibeh Pourmand, Błażej Żmija, Damian Jelito.
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Kraków, Polska, 2019-09-03 - 2019-09-07
17.
ICIAM 2019, ICIAM, Walencja, Hiszpania, 2019-07-15 - 2019-07-19
16.
9th General AMaMeF Conference, LPSM, LaMME, ENSIIE, Paryż, Francja, 2019-06-11 - 2019-06-14
15.
144th European Study Group with Industry, IMPAN, Warszawa, Polska, 2019-03-17 - 2019-03-22
14.
Graduate school on Industrial applications of stochastic modeling, IMPAN, Warszawa, Polska, 2019-03-11 - 2019-03-15
13.
Conference on stochastic modeling (in finance and insurance), IMPAN, Będlewo, Poland, 2019-02-10 - 2019-02-15
12.
Workshop on Recent problems of stochastic control theory, IMPAN, Warsaw, Poland, 2019-01-27 - 2019-02-02
11.
Piotr Kalita, Anna Ochal, Klaudiusz Wójcik, Włodzimierz Zwonek, Dominik Kwietniak, Halszka Tutaj-Gasińska, Sławomir Dinew, Marcin Pitera, Żywomir Dinew, Paweł Borówka, Mateusz Przybylski.
UMI-SIMAI-PTM joint meeting, PTM, Wrocław, Polska, 2018-09-17 - 2018-09-20
10.
28th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, IFIP, Essen, Niemcy, 2018-07-23 - 2018-07-27
9.
XV Konferencja z Probabilistyki, IM PAN, Będlewo, Polska, 2018-05-21 - 2018-05-25
8.
Mini-conference on Large-scale portfolio investments (Beyond the Markowitz portfolio theory), IMPAN, Warszawa, Polska, 2018-04-10 - 2018-04-12
7.
2nd International Conference on Computational Finance, ISEG, Cemapre, Lisbona, Portugalia, 2017-09-04 - 2017-09-08
6.
Stochastic analysis and its applications, IMPAN, Będlewo, Polska, 2017-05-28 - 2017-06-03
5.
XIV Konferencja z Probabilistyki, IMPAN, Będlewo, Polska, 2016-05-30 - 2016-06-03
4.
XLIV KONFERENCJA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI , IM PAN, Zakopane-Kościelisko, Polska, 2015-09-15 - 2015-09-22
3.
Joint Meeting of the German Mathematical Society and the Polish Mathematical Society (DMV-PTM 2014), PTM, Poznań, Polska, 2014-09-17 - 2014-09-20
2.
CNRS-PAN Mathematics Summer Institute, IM UJ, IMPAN, Kraków, Polska, 2014-06-26 - 2014-07-04
1.
XIII Konferencja z Probabilistyki , IMPAN, Będlewo, Polska, 2014-05-19 - 2014-05-23
Granty (realizowane po maju 2009 roku)
Tytuł | Rola | Rozpoczęcie | Zakończenie |
---|---|---|---|
Identyfikacja i walidacja modeli ryzyka rynkowego z użyciem nowoczesnych metod statystycznych, probabilistycznych oraz algorytmów uczenia maszynowego | Kierownik | 2021-01-14 | 2024-01-13 |