New fat-tail normality test based on conditional second moments with applications to finance
Tytuł:
New fat-tail normality test based on conditional second moments with applications to finance
Czasopismo:
Rok:
2021
Strony:
2083-2108
Tom (seria wydawnicza):
62
Numer DOI:
doi.org/10.1007/s00362-020-01176-2
Link:
link.springer.com/article/10.1007/s00362-020-01176-2
Access:
OTWARTY
Licencja:
Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)
Wersja tekstu:
Ostateczna wersja opublikowana
Sposób udostępinienia:
Inne
Data udostępnienia publikacji:
W momencie opublikowania