New fat-tail normality test based on conditional second moments with applications to finance

Tytuł:
New fat-tail normality test based on conditional second moments with applications to finance
Czasopismo:
Rok:
2020

Numer DOI:
doi.org/10.1007/s00362-020-01176-2

Link:
link.springer.com/article/10.1007/s00362-020-01176-2

Access:
OTWARTY

Licencja:
Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)

Wersja tekstu:
Ostateczna wersja opublikowana

Sposób udostępinienia:
Inne

Data udostępnienia publikacji:
W momencie opublikowania