Łukasz Stettner

Jednostki:

Publikacje:

9.
Marcin Pitera, Łukasz Stettner
Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property, ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations vol. 30 (2024), 49
8.
Damian Jelito, Łukasz Stettner
Long-Run Impulse Control with Generalized Discounting, SIAM Journal on Control and Optimization vol. 62 (2024), 853-876
7.
Marcin Pitera, Łukasz Stettner
Discrete-time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs, Mathematical Finance vol. 33 (4) (2023), 1287-1313
6.
Damian Jelito, Łukasz Stettner
Asymptotics of Impulse Control Problem with Multiplicative Reward, Applied Mathematics and Optimization vol. 88 (2023), 33 s.
5.
Damian Jelito, Łukasz Stettner
Risk-sensitive optimal stopping with unbounded terminal cost function, Electronic Journal of Probability vol. 27 (2022), 1-30
4.
Damian Jelito, Marcin Pitera, Łukasz Stettner
Risk sensitive optimal stopping, Stochastic Processes and their Applications vol. 136 (2021), 125-144
3.
Marcin Pitera, Łukasz Stettner
Long-Run Risk Sensitive Dyadic Impulse Control, Applied Mathematics and Optimization vol. 84(1) (2021), 19-47
2.
Damian Jelito, Marcin Pitera, Łukasz Stettner
Long-Run Risk-Sensitive Impulse Control, SIAM Journal on Control and Optimization vol. 58(4) (2020), 2446–2468
1.
Marcin Pitera, Łukasz Stettner
Long run risk sensitive portfolio with general factors, Mathematical Methods of Operations Research vol. 83, Issue 2 (2016), 265-293

Konferencje organizowane:

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

DoktorantOtwarcieZakonczenie
Marcin Pitera2013-06-272015-06-25
Damian Jelito2022-01-272022-09-29

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Dariusz ZawiszaZakład Matematyki Finansowej 
Doktorat: Przemysław RolaZakład Matematyki Finansowej 
Doktorat: Krzysztof Turek 

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

TytułRolaRozpoczęcieZakończenie
Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniamiKierownik2017-06-272020-07-26