Łukasz Stettner
Jednostki:
Publikacje:
4.
Risk sensitive optimal stopping, STOCH PROC APPL vol. 136 (2021), 125-144
3.
Long-Run Risk-Sensitive Impulse Control, SIAM J CONTROL OPTIM vol. 58(4) (2020), 2446–2468
2.
1.
Long run risk sensitive portfolio with general factors, MATH METHOD OPER RES vol. 83, Issue 2 (2016), 265-293
Konferencje organizowane:
2.
Stochastic analysis and its applications, Będlewo, 2017-05-28, 2017-06-03
1.
Stochastic Analysis and Control. 50 years of scientific activities of Professor Jerzy Zabczyk, Będlewo, 2013-05-05, 2013-05-10
Doktoranci (po 27 października 2003 roku)
| Doktorant | Otwarcie | Zakonczenie |
|---|---|---|
| Marcin Pitera | 2013-06-27 | 2015-06-25 |
Recenzje (po 27 października 2003 roku)
| Recenzowany | Jednostka | Treść recenzji |
|---|---|---|
| Doktorat: Krzysztof Turek | ||
| Doktorat: Dariusz Zawisza | Zakład Matematyki Finansowej | |
| Doktorat: Przemysław Rola | Zakład Matematyki Finansowej |
Granty (realizowane po maju 2009 roku)
| Tytuł | Rola | Rozpoczęcie | Zakończenie |
|---|---|---|---|
| Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami | Kierownik | 2017-06-27 | 2020-07-26 |