dr hab. Anna Pajor

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

Publikacje:

8.
Discrete-time stochastic volatility process in option pricing: a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND DERIVATIVES vol. Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), 189-211

Konferencje:

4.
43st International Conference Macromodels’ 2016, Department of Econometrics, University of Łódź, Łódź, Polska, 2016-11-14 - 2016-11-17
3.
X Konferencja Naukowa „Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu”, Zespół Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zieleniec, Polska, 2016-10-19 - 2016-10-21
2.
LII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowice, Kocierz-Targanice, Polska , 2016-04-20 - 2016-04-22
1.
IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2015-09-08 - 2015-09-10