dr hab. Anna Pajor

Bayesian ex Post Evaluation of Recursive Multi-Step-Ahead Density Prediction, Bayesian Analysis vol. Advance Publication (2023), 1-33

Forecasting performance of Bayesian VEC-MSF models for financial data in the presence of long-run relationships, Eurasian Economic Review (2022), 22

A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, Entropy vol. 23:689 (2021), 44

New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, Entropy vol. 23(4) (2021), Article number: 399, 20 pages

Inverted gamma vs. log normal innovations in MSF-SBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rate, Śląski Przegląd Statystyczny (silesian Statistical Review) vol. 18(24) (2020), 197-218

MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model, (2020), "Quantitative methods in the contemporary issues of economics", edu-Libri s.c.

Considerations on the validity and applicability of the UEK method, Journal of Agribusiness and Rural Development vol. 2(52) (2019), 173-177

On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics vol. vol. 11, issue 3 (2019), 173–197

One-period joint forecasts of Polish inflation, unemployment and interest rate using Bayesian VEC-MSF models, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics vol. vol. 11, issue 1 (2019), 23-45

A hybrid MSV-MGARCH generalisation of the t-MGARCH model, Socio-economic Modelling and Forecasting vol. No 1 (2018), 345-354

A note on the UEK Method, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy vol. 15(3) (2017), 7-10

The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model, Argumenta Oeconomica (akademia Ekonomiczna We WrocŁawiu) vol. 1(38) (2017), 257-283

VEC-MSF models in Bayesian analysis of short- and long-run relationships, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics vol. 21(3) (2017), 1-22

Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, Bayesian Analysis vol. 12(1) (2017), 261-287

Discrete-time stochastic volatility process in option pricing: a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, International Journal of Financial Markets and Derivatives vol. Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), 189-211

Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, PrzeglĄd Statystyczny vol. 63(2) (2016), 123-148

The shape of aggregate production functions: evidence from estimates of the World Technology Frontier, Bank i Kredyt vol. 46(4) (2015), 299-326

Konstrukcja portfela optymalnego w bayesowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, Bank i Kredyt vol. 45 (1) (2014), 53-78

A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics vol. 5 (4) (2013), 271-275

Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), Acta Physica Polonica A vol. 121 (2012), 101-109

Bayesian optimal portfolio selection in the MSF-SBEKK model, Dynamic Econometric Models vol. 11 (2011), 41-53

A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics vol. 3 (2) (2011), 49-73

36th EBES Conference - Istanbul, Eurasia Business and Economics Society EBES and Istanbul Economic Research Association, Istanbul, Turkey, 2021-07-01 - 2021-07-03

36th EBES Conference – Istanbul, Eurasia Business and Economics Society EBES and Istanbul Economic Research Association, Istanbul , Turkey, 2021-07-01 - 2021-07-03

LV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXVII Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Polska, 2019-04-09 - 2019-04-11

„Nauki społeczne -matematyczne czy matematyzowalne?”, Katedra Matematyki UEK, Kraków, Polska, 2018-09-27 - 2018-09-28

12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane, Polska, 2018-05-08 - 2018-05-11

LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Atedra Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska, 2018-03-14 - 2018-03-16

Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2017, Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Polska, 2017-11-17 - 2017-11-19

XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2017-09-05 - 2017-09-07

43st International Conference Macromodels’ 2016, Department of Econometrics, University of Łódź, Łódź, Polska, 2016-11-14 - 2016-11-17

X Konferencja Naukowa „Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu”, Zespół Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zieleniec, Polska, 2016-10-19 - 2016-10-21

LII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowice, Kocierz-Targanice, Polska , 2016-04-20 - 2016-04-22

IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2015-09-08 - 2015-09-10