Łukasz Stettner

Jednostki:

Publikacje:

10.

Nicole Bäuerle, Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Blackwell optimality and policy stability for long-run risk-sensitive stochastic control, SIAM Journal on Control and Optimization vol. 62 (2024), 3172-3194

Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property, ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations vol. 30 (2024), 49

Damian Jelito, Łukasz Stettner

Long-Run Impulse Control with Generalized Discounting, SIAM Journal on Control and Optimization vol. 62 (2024), 853-876

Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Discrete-time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs, Mathematical Finance vol. 33 (4) (2023), 1287-1313

Damian Jelito, Łukasz Stettner

Asymptotics of Impulse Control Problem with Multiplicative Reward, Applied Mathematics and Optimization vol. 88 (2023), 33 s.

Damian Jelito, Łukasz Stettner

Risk-sensitive optimal stopping with unbounded terminal cost function, Electronic Journal of Probability vol. 27 (2022), 1-30

Damian Jelito, Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Risk sensitive optimal stopping, Stochastic Processes and their Applications vol. 136 (2021), 125-144

Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Long-Run Risk Sensitive Dyadic Impulse Control, Applied Mathematics and Optimization vol. 84(1) (2021), 19-47

Damian Jelito, Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Long-Run Risk-Sensitive Impulse Control, SIAM Journal on Control and Optimization vol. 58(4) (2020), 2446–2468

Marcin Pitera, Łukasz Stettner

Long run risk sensitive portfolio with general factors, Mathematical Methods of Operations Research vol. 83, Issue 2 (2016), 265-293

Konferencje organizowane:

10.

Łukasz Stettner, Tomasz Komorowski, Szymon Peszat.

Stochastic analysis and its applications, Będlewo, 2017-05-28, 2017-06-03

Łukasz Stettner, Szymon Peszat.

Stochastic Analysis and Control. 50 years of scientific activities of Professor Jerzy Zabczyk, Będlewo, 2013-05-05, 2013-05-10

Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Damian Jelito.

XVI Konferencja z Probabilistyki, Będlewo, 2021-04-26, 2021-04-30

Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Damian Jelito.

30th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Warszawa, 2022-07-04, 2022-07-08

Łukasz Stettner, Agnieszka Rygiel, Damian Jelito.

L Konferencja Zastosowań Matematyki, Kościelisko, 2022-09-12, 2022-09-17

Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Damian Jelito.

Stochastic modeling and control, Będlewo, 2023-05-08, 2023-05-13

Łukasz Stettner, Damian Jelito.

XVII Konferencja z Probabilistyki, Będlewo, 2023-05-22, 2023-05-26

Łukasz Stettner, Agnieszka Rygiel, Damian Jelito.

LI Konferencja Zastosowań Matematyki, Kościelisko, 2023-09-11, 2023-09-16

Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Damian Jelito, Jacek Jakubowski.

Research Workshop. Open mathematical problems in banking, Warszawa, 2023-11-20, 2023-11-22

Paweł Dłotko, Łukasz Stettner, Agnieszka Rygiel, Damian Jelito.

LII Konferencja Zastosowań Matematyki, Kościelisko, 2024-09-16, 2024-09-21

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Doktorant	Otwarcie	Zakonczenie
Marcin Pitera	2013-06-27	2015-06-25
Damian Jelito	2022-01-27	2022-09-29

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

Recenzowany	Jednostka	Treść recenzji
Doktorat: Dariusz Zawisza	Zakład Matematyki Finansowej
Doktorat: Przemysław Rola	Zakład Matematyki Finansowej
Doktorat: Krzysztof Turek

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł	Rola	Rozpoczęcie	Zakończenie
Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami	Kierownik	2017-06-27	2020-07-26