Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG

Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Czasopismo:
Rok:
2016

Opis:
afiliacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony:
123-148

Tom (seria wydawnicza):
63(2)

Link:
http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf